Wöchentlich Durchschnittlich Metastock

MetaStock Moving Average Function Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Typen und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, Preisschwankungen (oder einen Indikator) zu glätten und eine genauere Reflexion der Richtung zu gewährleisten, in der sich die Sicherheit bewegt. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren und passen in den Trend nach Kategorie. Die verschiedenen Typen sind einfach, gewichtet, exponentiell, variabel und dreieckig. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Zum Beispiel platziert ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Stelle, die mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode bezieht, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode und einen variablen gleitenden Durchschnitt passt Gewichtung abhängig von der Volatilität in der Periode. Lasst uns auf den einfachen gleitenden Durchschnitt konzentrieren, der durch die Suche nach dem durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine festgelegte Anzahl von Perioden gebildet wird. Dies wird berechnet, indem man die Schlusskurse der Sicherheit über die festgelegte Anzahl von Perioden (zB 15) addiert und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert. In Bezug auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, ihre Berechnungen können ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleiche. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die relevanten Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) ​​Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um die gleitende durchschnittliche Indikator zu bilden. Dies ist am häufigsten der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Hier legen Sie fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist die Art des gleitenden Mittels, der verwendet werden soll, wie folgt dargestellt: E Exponentiell S Einfache T Zeitreihe Tri Dreieck Var Variable W Gewichtet Vol Volume Adjusted Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurs: Im obigen Beispiel: Eine sinnvollere Anwendung dieses Beispiels könnte sein: CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel legt fest, dass der Schlusskurs über einen Zeitraum von 15 Perioden liegen muss Gleitender Durchschnitt (mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20 Periodenmittel des Volumens (mit VgtMov (V, 20, S) bezeichnet). Mit Blick auf Abbildung 3.27 sehen wir einen 15-maligen einfachen gleitenden Durchschnitt, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Verschieben der durchschnittlichen Indikator Konstruieren Sie Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs, der über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt des nahen und der 30 Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt des Abschlusses übergeht, ist größer als der 50-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt des nahen: Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus dem MetaStock Programming Study Guide. QuotDiscover Das einfache Geheimnis, um Metastock zu machen Einfache Verstärkung Identifizieren Sie profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programmierung zu finden Study GuideMetastock Formeln - W Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index In einem up Trend, drei oder vier sukzessive unteren CLOSES und die EMA (21) steigt. (C, -1) UND Ref (C, -1) UND Ref (C, -2) UND Ref (C, -2) UND Ref (C, Gt Ref (C, 21, E), -1) ODER C lt Ref (C, -1) UND Ref (C, -1) lt Ref (C, -2) UND Ref (C, -2) lt (C, -3) UND Ref (C, -3) lt Ref (C, -4) UND Bewegen (C, 21, E) gt Ref (Mov (C, 21, E), -1) C gt Ref (C, -1) UND Ref (C, -1) gt Ref (C, -2) UND Ref (C, -2) gt Ref (C, -3) UND Bewegen (C, 21, E) (C, 21, E), -1) ODER C gt Ref (C, -1) UND Ref (C, -1) gt Ref (C, -2) UND Ref (C, -2) gt Ref (C (C, 21, E) lt Ref (Bewegen (C, 21, E), -1) Rig dies mit einem OBOS Oszillator und youve bekam einen Eintrag, der ist, gut, zumindest eine Überlegung wert. MetaStock Wöchentliche Indikatoren Ich hatte grundsätzlich die wöchentlichen Indikatoren auf Tagesdiagramme Ding auf den Back-Brenner für die Zeit gesetzt, aber jemand erwähnte das Thema in einer off-Liste E-Mail, und ich beschloss, dass vielleicht sollte ich diese beiden Indikatoren posten. Sie schauen zu mir, aber doppelt überprüfen sie. Denken Sie daran, sie zeichnen den vorherigen Wochenwert ab dem ersten Handelstag der folgenden Woche, und dieser Wert bleibt während dieser Woche konstant. Diese sind für das Backtesting konzipiert. Also, wenn du gerade an diesem Freitagabend wissen musst, was der wöchentliche Wert des Indikators für die folgende Woche sein wird, schau einfach mal eine wöchentliche Karte an. Stochastisch: Die K - und K-Verlangsamung kann codiert werden, um mehr Parameter unter Verwendung der Benutzer-Eingabefunktion aufzunehmen, aber wenn Sie dies tun, berechnet das D immer den Standardwert der K-Verlangsamung und gibt fehlerhafte Werte an. Also habe ich es einfach so gelassen. Du kannst deine eigenen Werte einstecken. Ich habe gerade die MetaStock-Standardwerte als Ausgangspunkt verwendet. Ich habe die K D als zwei getrennte Indikatoren gemacht, so dass man die D eine andere Farbe aufzeichnen kann. Die Momentum-Anzeige verwendet die Input-Funktion ganz gut. Y (Wert, wenn Sie (1, swgt0, (yestClo-LLow)) WertWhen (2, swgt0, (yestClo-LLow)) WertWhen (3, swgt0, (yestClo-LLow))) ((WertWhen (1, swgt0, HHigh) WertWhen (2, swgt0, HHigh) WertWhen (3, swgt0, HHigh)) - (WertWhen (1, swgt0, LLow) WertWhen (2, swgt0, LLow) WertWhen (3, swgt0, LLow))) 100 yy: (ValueWhen (1, swgt0, (yestClo-LLow)) WertWhen (2, swgt0, (yestClo-LLow)) WertWhen (3, swgt0, (yestClo-LLow))) ((WertWhen (1, swgt0, HHigh) WertWhen (2, (0, swgt0, LLow) WertWenn (3, swgt0, LLow) WertWhen (3, swgt0, LLow) WertWhen (3, swgt0, LHow) WertWhen (3, swgt0, LHow) WertWhen (3, swgt0, LHow) Namens WillSpread ist ganz einfach in MetaStock für Windows Version 6.5 zu plotten. Verwenden Sie die Version 6.5 von MetaStock für Windows, folgen Sie bitte diesen Schritten. Plot die zugrunde liegende Ware. Ziehen Sie den Spread Indicator aus der Indikator-Schnellliste zu diesem Warentitel. Wählen Sie entweder Tbonds oder Tbills als die Sicherheit zu verwenden, um zu verbreiten. Ich empfehle Ihnen, dies in einem neuen Innenfenster zu plotten. Ziehen Sie den Preis-Oszillator aus der Indikator-Schnellliste und legen Sie ihn auf das SPREAD-Plot, nicht auf den Preis. Die Parameter, die Herr Williams verwendet, sind 7 und 11 Zeitperioden exponentielle gleitende Durchschnitte. Sie wollen auch Punkte als Methode verwenden. Diese Handlung ist die WillSpread-Anzeige. An diesem Punkt können Sie die Spread-Indikator-Zeichnung Farbe ändern, um den Hintergrund des Diagramms entsprechen, oder vielleicht bewegen Sie die WillSpread-Indikator zu einem separaten inneren Fenster. Wenn Sie diese erste Anstrengung als Vorlage speichern, vielleicht mit dem Namen WillSpread, können Sie diese Vorlage auf jede Ware anwenden, die Sie wünschen und das Kennzeichen wird automatisch gegen diese Ware berechnet. Sie können auch die nächste Sicherheitsfunktion in MetaStock für Windows verwenden, um jede Ihrer Waren anzuzeigen, indem Sie die Optionen für die nächste Sicherheit festlegen, um Linienstudien zu halten. Wenn Sie diese Vorlage auf die erste Ware in Ihrem Futures-Ordner anwenden, können Sie mit dem Pfeil nach rechts den Ordnerinhalt verschieben. Jede neue Ware wird die WillSpread berechnet, wie sie geladen wird. Arbeiten mit DMI OPEN LONG: closegthhv (low, 21) CLOSE LONG: closeltllv (hoch, 21) Metastock Explorations MetaStock ist ein wunderbares Programm für Händler, kann aber erst kompliziert und einschüchternd erscheinen. In Wirklichkeit ist es einfach und lustig, wenn du es langsam nimmst, Schritt für Schritt. Lets betrachten eine häufige Händler Frage: Wie kann MetaStock mir helfen, alle Aktien, wo die 3 Tage gleitenden Durchschnitt hat nur über die 10 Tage gleitenden Durchschnitt überschritten MetaStocks Explorer-Tool ermöglicht es Ihnen, alle Aktien im ASX zu suchen, und innerhalb einer Minute oder Zwei (abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Computers) generieren eine Liste aller Bestände, die diese Kriterien erfüllen. Heres eine Schritt für Schritt Anleitung für Anfänger: 1. Öffnen Sie Ihr Explorer-Tool in MetaStock, indem Sie auf das kleine Fernglas-Symbol im oberen rechten Feld Ihres Bildschirms klicken oder finden Sie es unter Werkzeuge im Dropdown-Menü. 2. Sie werden mit dem Explorer-Bildschirm mit einer Liste der fertigen Equis Explorations sowie verschiedene Optionen zum Anzeigen oder Bearbeiten angezeigt. Mehr dazu später. Schau stattdessen auf die Liste der Optionen nach rechts. 3. Wählen Sie die Schaltfläche Neu und klicken Sie auf. Du hast gerade damit begonnen, deine eigene MetaStock Exploration zu schreiben. MetaStock gibt ihm den Namen ltNew Explorationgt, aber lasst ihn umbenennen Moving Average Crossover um dieser Übung willen. 4. Beachten Sie, dass der Explorer-Bildschirm einen oberen Abschnitt mit der Bezeichnung Notizen und dann knapp unterhalb von sieben Spalten mit Registerkarten mit der Bezeichnung A bis F und Filter hat. Jetzt sind gerade mit der Filterspalte zu arbeiten. Klicken Sie auf die Registerkarte und Sie sind bereit, eine MetaStock-Formel in dieser Spalte zu schreiben. 5. Geben Sie ohne die Anführungszeichen folgendes ein: Kreuz (Bewegen (c, 3, s) Bewegen Sie sich (c, 10, s)), aber sorgen Sie sich nicht um die Räume zwischen Buchstaben und Punktionen, noch um die Kapitalisierung. 6. Heres eine schnelle Erklärung zum Nachdenken, bevor wir weiter gehen. Was du gerade eingegangen bist unter MetaStock Explorers Filter ist eine viel einfachere Formel als du realisierst Es bedeutet nur Crossover A über B oder Crossover 3 über 10 im gewöhnlichen Englisch. MetaStock schreibt dies als Kreuz (A. B) wobei A und B andere MetaStock Formeln sind, alle Formeln, die du magst. In diesem Fall wurden zwei verschiedene gleitende Durchschnitte an die Stelle von A und B gesetzt. MetaStock schreibt die englische Sprache Phrase Moving Average der letzten 3 Tage als mov (c, 3, s) und der zweite gleitende Durchschnitt ist genau das gleiche, Mit der Ziffer 10 ersetzt für die 3. 7. Ihre erste MetaStock Exploration ist nun fertig. Klicken Sie auf OK in der unteren linken Ecke des Explorer-Feldes, um es zu speichern und Sie werden schnell finden Sie Ihre eigenen Moving Average Crossover Exploration hinzugefügt, die bereits auf MetaStocks fertige Liste. 8. Als nächstes klicken Sie auf die Schaltfläche "Erkunden" und "MetaStock" wird Sie auf den Weg zum Platz auf Ihrem Computer, wo Sie alle Ihre ASX (oder andere) Daten haben. Wählen Sie aus, welche Wertpapiere Sie scannen möchten. Ich schlage vor, dass Sie sie alle wählen, um mit zu beginnen, und speichern Sie diese als eine Liste mit dem Namen Alle, so dass, wenn Sie mehr Explorationen machen Sie nicht durch diesen Schritt wieder zu gehen. Sie können einfach die Liste Alle auswählen, wann immer Sie Aktien scannen möchten. (Beachten Sie zu diesem Punkt, dass MetaStock hat hervorragende Unterstützung für Sie unter seiner Hilfe-Registerkarte sowie eine der besten Software-Handbücher jemals geschrieben.) 9. MetaStock wird schnell überprüfen, dass Ihre Aktien sind, wo Sie sagen, sie sind, und fordert Sie für Ein OK. Sobald Sie dies tun, können Sie einen raffinierten Bildschirm sehen, wo MetaStock umreißt seine Suche nach allen Beständen, die Ihren Suchkriterien entsprechen (Filter) Kriterien. Wie lange dieser Vorgang dauert, hängt noch einmal von der Geschwindigkeit Ihres Computers ab 10. Wenn der Explorer fertig ist, sollten Sie die Berichtsoption auswählen, um eine gefilterte Liste aller Bestände zu finden, die heute ihren 3-tägigen gleitenden Durchschnitt über ihrem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt haben . Mit MetaStock können Sie jede oder alle dieser Bestände in Vollbild-Seiten für weitere Analysen öffnen. In der Mai 1998 Ausgabe von STOCKS amp COMMODITIES, ein Traders Tip zur Verfügung gestellt MetaStock Formeln für die Berechnung der Unterstützung und Widerstand Ebenen und die WRO und WSO Unterstützung und Widerstand Oszillatoren. Die Traders Tip basierte auf meinem Artikel, Automated Support And Resistance, auch in dieser Ausgabe. Seitdem erhielt Ive viele E-Mails von STOCKS amp COMMODITIES Leser darüber. Während die Methode gut aufgenommen wurde, waren die Formeln ein wenig verwirrend und konnten etwas klären. Weiterhin war die Ausführung langsam und das Screening einer großen Anzahl von Aktien war schwierig. Seitdem habe ich eine schnellere und verbesserte Methode zur Berechnung dieser Indikatoren entwickelt. Um zu beginnen, sind die Stützniveaus S1 bis S6 und die Widerstandswerte R1 bis R6 separate Indikatoren (insgesamt 12), und jeder sollte mit der benutzerdefinierten Indikatoroption im Indikator-Builder eingegeben werden. S1 Indikator: WertWhen (1, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4) S2 Indikator: WertWhen (2, Ref (L, -4) LLV (L, 9) (L, -4) S3 Indikator: WertWenn (3, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) S4 Indikator: WertWenn (4, Ref (L, -4) ) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) S5 Indikator: WertWenn (5, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, 6, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) R1 Indikator: WertWenn (1, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, - 4)) R2 Indikator: WertWhen (2, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) R3 Indikator: WertWhen (3, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) R4 Indikator: WertWhen (5, Ref (H, -4) HHV (H, -4) , HHV (H, 9), Ref (H, -4)) R6 Indikator: WertWhen (6, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) Diese 12 Indikatoren sollten einzeln mit den Preisdaten als Punkte, nicht Linien gezeichnet werden (klicken Sie auf jeden und ändern Sie den Stil auf die eine auf der Unterseite des Stil-Menü). Die Farbe Rot wird für die Stützstufen S1 bis S6 und die Farbe Blau für die Widerstandswerte R1 bis R6 empfohlen. Das Eingeben dieser Formeln und das Ändern des Stils dauert ein bisschen Zeit, aber sobald sie fertig sind, können sie als Vorlage gespeichert und einfach auf einen anderen Stock angewendet werden. Wenn Sie sich nur für die Berechnung der WRO - und WSO-Indikatoren interessieren, können diese Formeln wie hier gezeigt eingegeben werden. Es ist nicht notwendig, S1 bis S6 oder R1 bis R6 zu berechnen, da die neuen Formeln nun in sich geschlossen sind. Die neuen WRO - und WSO-Formeln enthalten auch max und min-Funktionen, um sicherzustellen, dass die Änderung für jede Ebene entweder Null oder 1 ist. Dies vermeidet einen seltenen, aber gelegentlichen Fehler, wenn die Preisänderung über einen kurzen Zeitraum sehr groß ist. WSO Indikator: L1: WertWhen (1, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) L2: WertWenn (2, Ref (L, -4) LLV (L, 9) (L, -4) L3: WertWhen (3, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) L4: WertWhen (4, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) L5: WertWenn (5, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, (L, -4) L1M: Max (0, Min (1, Int (L1C))) L2M: Max (0, Min (1, Int (L2C) L4M: Max (0, Min (1, Int (L3C)) L4M: Max (0, Min (1, Int (L4C)) L5M: Max (0, Min (1, Int (L3C)) L4M: Max (0, Min (1, Int (L3C) ) L6M: Max (0, Min (1, Int (L6C))) 100 (1- (L1ML2ML3ML4ML5ML6M) 6) WRO Indikator: L1: WertWenn (1, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) L2: WertWhen (2, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) L3: WertWhen (3, Ref (H, -4) HHV ( H, 9), Ref (H, -4)) L4: WertWenn (5, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, , HHV (H, 9), Ref (H, -4)) L6: WertWenn (6, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) L1M: Max (0, Min (1, Int (L1C))) L2M: Max (0, Min (1, Int (L2C))) L3M: Max (0, Min (1, Int (L1C)) L4M: Max (0 L6M: Max (0, Min (1, Int (L4C))) L5M: Max (0, Min (1, Int (L5C))) L6M: Max (0, Min (1, Int (L4C))) 100 (1- (L1ML2ML3ML4ML5ML6M) 6) Die WRO - und WSO-Oszillatoren sind in der Regel auf einer separaten Skala aus dem Preisplot zusammengefaßt. Es ist hilfreich, horizontale Linien auf Null und 100 auf dem gleichen Maßstab hinzuzufügen. Horizontale Linien können durch Anklicken der Anzeige und Auswahl von horizontalen Zeilen aus dem Menü Indikator-Eigenschaften hinzugefügt werden. Diese Formeln laufen viel schneller (um das 40fache) als die früheren Formeln und wurden mit MetaStock Professional Version 6.51 erfolgreich mit beiden Enddaten und Echtzeitdaten getestet. In seinem Buch Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. J. Welles Wilder Jr. spricht über Volatilität und beschreibt seinen Volatility Index und Volatility System. Beide können in MetaStock8482 für Windows ausgeführt werden. Dieses Dokument beschreibt, wie man sowohl den Index als auch das System konstruiert. Der Volatilitätsindex (VI) wird von Wilder als: VI heute (13 VI Prev TR1) 14 beschrieben, wobei TR1 heute ein wahrer Bereich ist. Er definiert die wahre Reichweite als die größte der folgenden: Die Entfernung von heute von hoch bis heute niedrig Die Entfernung von gestern in der Nähe von heute hoch, oder Die Entfernung von gestern in der Nähe der heutigen niedrigen. In MetaStock Version 5.0 oder höher würden Sie die folgende Funktion verwenden. Das Volatilitäts-System ist: Wenn du Metastock-Formeln hast, die du teilen möchtest, bitte E-Mail an Wir freuen uns darauf, von dir zu hören. Um mehr darüber zu erfahren, wie man Metastock und seine Formel benutzt, klicken Sie hier. Copyright 2003 MetaStock Website Startseite Metastockreg ist ein eingetragenes Warenzeichen von Equis International. End Point Moving Average Der Endpunkt Moving Average wurde in der Oktober-95-Ausgabe der technischen Analyse der Aktien amp Commodities in dem Artikel The End Point Moving Average, von Patrick E. Lafferty Die genaue Formel für den Endpunkt Moving Durchschnitt ist wie folgt: (14 Summe (Cum (1) C, 14) - Summe (Cum (1), 14) Summe (C, 14)) (14 Summe (Pwr (Cum ( 1), 2), 14) - Pwr (Summe (Cum (1), 14), 2)) Cum (1) (Mov (C, 14, S) - Mov (Cum (1), 14, S) ( 14 Summe (Cum (1), 14) - Summe (Cum (1), 14) Summe (C, 14)) (14 Summe (Pwr (Cum (1), 2), 14) - Pwr (Summe (Cum (1), 14), 2))) Die obige Formel zeichnet den letzten Wert einer linearen Regressionslinie der vorherigen 14 Perioden auf. Die Time Series Forecast nimmt diesen Wert und die Steigung der Regressionslinie, um den nächsten Tag zu prognostizieren und dann diesen prognostizierten Preis als heutigen Wert aufzurechnen. Bitte beachten Sie, dass die obige Formel 14 Regressionszeiten verwendet. Wenn Sie verschiedene Zeiträume verwenden möchten, müssen Sie alle Instanzen der Nummer 14 auf die gewünschte Anzahl von Zeiträumen ändern. Für die Interpretation siehe Herr Laffertys Artikel. Endpunkte einer linearen Regression mit Standardabweichungen In MetaStock 5.x für Windows und höher gibt es einen Weg, um die Endpunkte einer linearen Regressionslinie mit Kanälen zu zeichnen - 2 Standardabweichungen. Hier sind die drei Formeln: Lineare Regression (14) (14 Summe (Cum (1) C, 14) - Summe (Cum (1), 14) Summe (C, 14)) (14 Summe (Pwr (Cum (1) , 2), 14) - Pwr (Summe (Cum (1), 14), 2)) Cum (1) (Mov (C, 14, S) - Mov (Cum (1), 14, S) (14 Summe (Cum (1), 14) - Summe (Cum (1), 14) Summe (C, 14)) (14 Summe (Pwr (Cum (1), 2), 14) - Pwr (Summe (Cum (1 (14)) - 2 Stdev (Fml (Lineare Regression (14)), 14) Lineare Regression Upper Fml (Lineare Regression (14)) 2 Stdev (Linear Regression (14) Fml (Lineare Regression (14)), 14)