Variable Gleit Durchschnitt Vma

Gleitender Durchschnitt Erklrung Technische Analysen Aussage: Gleitende Durchschnitte (Moving Averages oder einfach GDs) drften durch ihre Einfachheit und ihre Objektivität die am hufigsten verwendete technische Studie reprsentieren. Der Umzugsdurchschnitt der Durchschnittskurs des Betrach-tungszeitraumes Gleitend auch, das mit jedem neuen Kurs (Tag, Woche, Monat), der Lteste Kurs (Tag, Woche, Monat) des Betrachtungszeitraumes aus der Berechnung (von einfachen und gewichteten GDs) herausfllt. Umzugsdurchschnitte werden als gewaltlich als gestrichelte oder gepunktete Linien im Diagramm des Basistitels dargestellt oder in einer zweiten Abbildung als Oszillator um die Mittelpunktslinie. Im Falle einer Oszillatoren-Darstellung wird nur die Differenz zwischen zwei Linien errechnet, eine positive Differenz oberhalb der Mittelpunktslinie angetragen wird, eine negative unterhalb. Gleitende Durchschnitte dienen zur Glttung des Orders Kursverlaufes und sind demnach (im wahrsten Sinne) trendfolgend. Basierend auf Moving Average-Systemen wurde eine Menge von Konzepten entwickelt, von denen noch vor allem fnf bekannt sind: einfach (einfach), gewichtet (gewichtet), exponentiell (exponentielle), dreieckig und variabel Moving Averages, die sich jeweils durch die Gewichtung der Daten unterscheiden Umzugsdurchschnitte reprsentieren auch eine Glttungslinie, die mit der Einstellung der vorherrschenden (kurz-, mittel-, langfristigen etc.). Ein Kreuzen des Basistitels mit seinem Moving Average oder das Kreuzen verschiedene Moving Averages (mit verschiedenen Einstellungen) kann als Kauf - oder Verkaufssignal interpretiert werden. Berechnung: Simple In einem einfachen bdquoGleitenden Durchschnittldquo wird der arithmetische Mittelwert des Basiskurses im Beobachtungszeitraum errechnet. Die Schlusskurse im Beobachtungszeitraum werden addiert und durch ihre Anzahl dividiert. Jedem Tag des Beobachtungszeitraums wird also das gleiche Gewicht eingeraumlumt, d. h. Bei einem 10-Tages-Durchschnitt Hut jeder Einzelne Tag ein Gewicht von 10, bei einem 5-Tages-Durchschnitt hat jeder einzelne Tag ein Gewicht von 20. Gewichtet in einem gewählten bdquoGleitenden Durchschnittldquo wird den aktuellen bzw. Den juumlngeren Kursen ein houmlheres Gewicht eingeraumlumt als den weiter zuruumlckliegenden. Ein einzelner Schlusskurs im Beobachtungszeitraum wird auch mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert, der aktuelle Schlusskurs der Groumlszligten Gewichtungsfaktor erhaumllt und der letzte Wert des Beobachtungszeitraumes den kleinsten. Es bestehen verschiedene Alternativen zur Berechnung des Gewichtungsfaktors. Am weitesten verbreitet ist der linear gewichtete bdquoGleitende durchschnittldquo, in dem die einzelnen Schlusskurse ihre ihre Zeitreihe gewichtet werden. So wird bei einem linearen gewichteten 5-Tages-bdquoGDldquo der letzten Schlusskurs mit 5 multipliziert, der vorangegangene mit 4 usw. Der aktuelle Wert errechnet sich schlieszlald durch Addition der gewichteten Durchschnitte und einer Division dieser Summe durch die Summe der Gewichtungen, hier auch 15 (12345 15). Exponential Der exponentielle bdquoGleitende durchschnittldquo raumlumt den juumlngeren Kursen auch ein houmlheres Gewicht ein wie die weiter zuruumlckliegen, die Berechnung kommt aber nicht auf einen bestimmten Zeitraum (von n Tagen), aber beruumlcksichtigt saumlmtliche vorhandenen Datenreihen. Dies wird erreicht, befreit von heutigen Schlusskurs der exponentielle bdquoGDldquo von gestern subtrahiert und diese Differenz anschlieszligend mit einem exponentiellen Wertungsfaktor multipliziert wird. Eine Ergänzung dieses Produktes zum exponentiellen bdquoGDldquo von gestern ergibt den exponentiellen bdquoGDldquo von heute. Der posilige Exponent (Wertungs - oder Glaumlttungsfaktor) errechnet sich durch eine Reihe der Zahl 2 durch die Anzahl der Zeitverzerrung. Es gilt also die folgenden (Standard-) Exponenten: Anzahl der Zeitperioden Exponent 5 0.4 10 0.2 20 0.1 40 0.05 80 0.025 Da saumlmtliche existierende Datenreihen in die Berechnung einbezogen werden (bdquonldquo auch nicht fuumlr den Berechnungszeitraum, sondern fuumlr den Exponenten definiert ist), Werden Untersuchungen von Analysten mit einem diversen Datenmaterial auch differierende exponentielle Durchschnittswerte ndash und dh Moumlglicherweise auch verschiedene Ergebnisse ndash zur Folge haben. Variable Der Variable bdquoGleitende durchschnittldquo versteht sich als eine art weiterentwickelter exponentieller bdquoGleitender durchschnittldquo, fuumlr den der Wertungsfaktor von der vorherrschenden Volatilitaumlt im Basistitel abhaumlngt. Je houmlher die volatilitaumlt der zugrunde liegenden Daten, desto groumlszliger wird die Glaumlttungskonstante, die hier in der Berechnung eingeht. Auch erhalten die juumlngeren Kurse bei groumlszligeren Kursschwankungen auch ein houmlheres Gewicht und analog bei kleineren Schwankungen ein geringeres. Durch diese automatische Anpassung des Wertungsfaktors ist ein Variabler bdquoGleitender Durchschnittlich quo grundsaumltzlich eher in der Lage zwischen Trend - und Seitwaumlrtsmaumlrkten zu unterscheiden. Der Variable bdquoGleitende Durchschnittldquo errechnet sich wie der exponentielle bdquoGleitende durchschnittldquo, der der Zeit der Wertungsfaktor zunaumlchst noch mit einer Volatilitaumltskennziffer, der sog. BdquoVolatilität Ratioldquo, multipliziert wird. Auch hier vergoldet, dass Untersuchungen von Analysten mit einem diversen Datenmaterial auch zu diversen fuumlhren werden. Dreieckig Der Triangulare bdquoGleitende durchschnittldquo ist ein lineares gewichteter Gleitender Durchschnitt, das verteilungsschema der Gewichte einer bdquodreieckigenldquo Form folgt, die den Bereich des Glaumlttungszeitraums betont. Ein 7-Perioden-Durchschnitt erhaumllt bspw. Die Gewichtsverteilung: 1,2,3,4,3,2,1 (fuumlr alle ungeraden Periodenzahlen wird die Verteilung entsprechend. Fuumlr ungerade Periodenzahlen tritt das mittlere Gewicht doppelt auf, Beispiel: 1,2,3,3,2,1 ). Der Triangulare bdquoGleitende Durchschnittldquo zeichnet sich durch einen konstanteren Verlauf aus als relev einfach oder gewichtete Durchschnitte, ist dafuumlr aber weniger reaktionsfreudig. Der Triangulare Gleitende Durchschnitt ist aumlquivalent zu einer doppelten linearen Glaumlttung mit ungefaumlhr halbiertem Glaumlttungszeitraum (vgl. Unten). Exponentieller GD EMA t EMA t-1 (SF (C t - EMA t-1)) Einreicher Wert der Exponentiellen GD SF Wertungsfaktor, 2 (n1) den gebraumluchlichsten Wertungsfaktor. Variabler GD VMA t VMA t-1 ((SF VR) (C t - VMA t-1))) Globale Wertschätzung GD SF Wertungsfaktor, 2n1 den gebraumluchlichsten Wertungsfaktor. VR Volatility Ratio, die in der Literatur nicht eindeutig definiert ist. Die Entwicklung dieses bdquoGDldquo-Ansatzes geht zwar auf Tushar Chande zuruumlck, doch am beliebtesten erscheint mittlerweile der Ansatz von Steven B. Achelis. Der als bdquoVolatility Ratioldquo den Quotienten zwischen dem heutigen bdquoVHF-Indikatorldquo (bdquoVertical Horizontal Filterldquo, siehe dort) und dem vor 12 Perioden benutzt. Dreieckig GD die Berechnung des Triangularen bdquoGDldquo kann durch eine Abbildung auf zwei lineare GDs erfolgen. Fuellr die Bestimmung der beiden Periodenlaumlngen wird zwischen geraden oder ungeraden Periodenzeitraumlumen unterschieden. Konkret: Soll sich die triangulare bdquoGDldquo auf eine bdquogeradeldquo Periodenlaumlnge beziehen, auch z. B. auf 20 Tage, also wird hier mit den Werten 10 fuumlr den umgeben linearen GD und 11 fuumlr den aumluszligeren linearen GD gerechnet. Bezieht sich die triangulare GD indes auf eine ungerade Periodenlaumlnge, auch z. B. auf 19 Tage, also wird hier mit dem Wert 10 fuumlr beide lineare GDs gerechnet. Gerade Periodenlaumlnge M Periodenlaumlnge 2, n m 1 ungerade Periodenlaumlnge. M (Periodenlaumlnge 2) 0,5, m n TMA t (MA t MA t-1 MA t-n1) nein TMA t aktueller Wert des triangularen GD m Periodenlaumlnge des inneren GDs n Periodenlaumlnge des aumluszligeren GDs. Einstellung: Sehr kurzfristig: 5 - 13 kurzfristig: 14 - 25 kurz - bis mittelfristig: 26 - 49 mittel - bis langfristig: 50 - 100 langfristig: 100 - 200 Interpretation: Die exponentiellen und die gewichteten bdquoMoving Averagesldquo haben den Vorteil, dass sie den Bdquojuumlngerenldquo Kursen ein houmlheres Gewicht einraumlumen als den weiter zuruumlckliegenden, womit sich ein Trendwechsel fruumlher herauskristallisiert als in linearen bdquoMoving Averagesldquo. Bei letzteren wird vor allem kritisiert, dass der Herausfall eines Extremkurses zum Ende des Beobachtungszeitraumes zu einem Dreh des Linearen bdquoGDldquo fuumlhren kann. Das ist doch nicht die Aufgabe der bdquoMoving Averagesldwo sein soll, den ⇒ Kursverlauf zu glaumltten. Durch die Glaumlttung des vorherrschenden Trends zeigt ein aufwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Aufwaumlrtstrend, ein abwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Abwaumlrtstrend und ein seitwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen seitwaumlrtstrend im Basistitel an. Je kleiner die Einstellung im Durchschnitt bzw. Exponenten gewaumlhlt wird, desto sensitiver verhaumllt sich der bdquoGDldquo und analog je groumlszliger, desto traumlger verhaumllt sich der bdquoGDldquo. Die Einstellung des bdquoMoving Averageldquo ist fuumlr die Anwendung als Signalgeber entscheidend. So liefert ein kuumlrzer eingestellter bdquoGDldquo gute Ergebnisse in Seitwaumlrtstrends (schnelle Reaktion), aber schlechte Ergebnisse in Trendphasen (Trendwechsel werden nicht erkannt). Englisch-Übersetzung - Linguee als Übersetzung von "trommeln" vorschlagen Linguee - Wörterbuch Deutsch - Englisch Andere Leute übersetzten. Englisch: www. tis-gdv. de/tis_e/containe/arten.../index. htm Der Variable bdquoMoving Averageldquo sollte diese Problemstellung Abhilfe schaffen, dieser bdquoGDldquo um sein hohen Reagibilitaumlt oftmals auf Zwischenkorrekturen innerhalb kraumlftiger Trendphasen unbefriedigend reagiert. Sofern mit einem bdquoMoving Averageldquo gearbeitet wird, sind die Kreuzungspunkte zwischen dem Basistitel und dem bdquoGDldquo als Handelssignal zu interpretieren. Ein Kaufsignal vergoldet, wenn der Basistitel den bdquoGDldquo von unten nach oben schneidet und analog ein Verkaufssignal, wenn der Basistitel den bdquoGDldquo von oben nach unten schneidet. Um die Anzahl der Fehltrades bei Anwendung ein bdquoMoving Averageldquo zu reduzieren, setzen die meisten Techniker Filter ein Kauf - oder Verkaufssignale werden auch nur befolgt, wenn bestimmte, im Voraus definierte Kriterien erfuumlllt sind. Ein oftmals verwendeter Filter ist also die Einschaltsäule, die alle Handelsspanne am Signaltag (fuumlr ein Verkaufssignal auch auch das Tageshoch, fuumlr ein Kaufsignal auch das Tagestief) auszligerhalb des bdquoMoving Averageldquo gelegen sein muss. Sofern sich hier demnach ein Signal nur durch den Schlusskurs ergibt, wird zunaumlchst die Entwicklung der nachfolgenden Boumlrsensitzung abgewartet. Weitere Filter koumlnnen u. a. Sein: ndash Ein bestimmter Betrag bzw. Prozentsatz, um den der bdquoMoving Averageldquo durchbrochen sein muss. Eine notwendige charttechnische Bestaumltigung, auch ein Ausbruch des Basistitels aus dem vorherrschenden Tradingbereich. Ein Zeitfilter, d. h. Ein kurzfristiges Abwarten, ob sich der Kurs annahmegemaumlszlig entwickelt oder ob das Signal wieder zuruumlckgenommen wird. Der Einsatz von bdquoEnvelopesldquo (Umhuumlllungslinien, siehe dort), die auch durchbrochen werden muumlssen. Einige Nachteile in der Anwendung eines BdquoGDsldquo koumlnnen durch die Kombination von bdquoMoving Averagesldquo vermieden werden, die eine weitere Filterung der Signale bewirken. Solche bdquoMoving Averageldquo-Systeme repraumlsentieren heute die am haumlufigsten angewendeten Handelssysteme. Im Regelfall basieren diese auf zwei, drei oder vier bdquoMoving Averagesldquo. Anwendung von zwei bdquoMoving Averagesldquo Die Kombination von zwei bdquoMoving Averagesldquo (bdquoDouble-Moving Average-Systemldquo) stellt als bdquoCrossoverldquo-Umkehrsystem die populaumlrste Konstruktion dar. Im Normalfall wird mit einem laumlngeren bdquoGDldquo der Trend, waumlhrend der kuumlrzere bdquoGDldquo zur Signalgenerierung. Weit verbreitet ist das System von Richard Donchian. Der einen 5-Tages-Durchschnitt mit einem 20-Tages-Durchschnitt kombinierte (jeder einfach Gleitend). Anwendung von drei bdquoMoving Averagesldquo Bei einer Verknuumlpfung von drei bdquoMoving Averagesldquo (bdquoTriple-Moving Average-Systemldquo) erfolgt eine weitere Filterung der Signale. So wird das Händelsetz (Kreuzung des kurzen bdquoGDldquo mit dem langen bdquoGDldquo) nur befolgt, wenn auch der mittlere bdquoGDldquo den langen bdquoGDldquo in die angezeigte Trendrichtung schneidet. Bekannt ist vor allem die Konstruktion von Richard C. Allen. Der 4-, 9- und 18-Tage-bdquoGDsldquo miteinander kombinierte. Dabei erfolgt der jeweilige Positionsaufbau wenn der 9-Tages-bdquoGDldquo den 18-Tages-bdquoGDldquo durchkreuzt (der 4-Tages-bdquoGDldquo wird vorher der 9-Tages-bdquoGDldquo in die gleiche Richtung gekreuzt haben). Die Glattstellung wird eingetroffen. 4 und 9-Tages-bdquoGDldquo wieder in die entgegengesetzte Richtung kreuzen. Anwendung von vier bdquoMoving Averagesldquo Die Anwendung von vier bdquoMoving Averagesldquo bewirkt eine weitere Glaumlttung. Zwei laumlnger eingestellte bdquoGDsldquo sollen den vorherrschenden Trend identifizieren, waumlhrend zwei kuumlrzer eingestellte bdquoGDsldquo zur generierung von Handelssignalen genutzt werden. Dabei werden ausschlieszlöhn sterben in Trendrichtung gerichte Handelssignale befolgt (Aufwaumlrtstrend nur Hausse-Positionen, Abwaumlrtstrend nur Baisse-Positionen). Gebraumluchlich ist hier die Einstellung von 20- und 40-Tagen (Trend), sowie 5- und 12-Tage (Signal). Empfehlung: Funktionsweise und (die schier unerschpflichen) Mglichkeiten der Moving Averages sind nicht nur der Leitfaden vieler Handelssysteme, sondern auch die Basis fast eines jeden Trendfolgers. Wenn Sie ein eigenes System entwickeln, fangen Sie unbedingt bei den GDs an. War hier nicht funktioniert, wird Sie wahrscheinlich auch in keinem anderen Trendfolden. Mit dem Unterschied, dass Sie nach der einfachheit und objektivitt bei den GDs die fehlerhaften Anfangsschritte mit Abstand am leichtesten erkennen. Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von "ingenieur" vorschlagen Linguee - Wörterbuch Deutsch - Englisch ausschließlich englische Resultate für. Falls Sie mit Moving Averages (andere Trendfolgern) arbeiten, bedenken Sie bitte immer, dass die Signale hier immer zu spt kommen, niemals zu frh. Die Sensitivitt von Einstiegssignale und Ausstiegssignale Soll daher unbedingt variiert werden Quelle: Thomas Mller, TM BRSENVERLAG AG: Das GROSSE Buch der TECHNISCHEN INDIKATOREN P. S. Sie können sich auf Verluste aussetzen, die größer sind als Ihre Einzahlungen und eignet sich nur für erfahrene Kunden, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieses Risiko zu tragen. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Die Artikel, Codes und Inhalte auf dieser Website enthalten nur allgemeine Informationen. 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Chande entwickelt und erstmals in der März 1992 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp präsentiert Commodities 8211 Anpassung der gleitenden Mittelwerte an die Marktvolatilität Die Chande8217s-Theorie war, dass die Performance eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts durch die Verwendung eines Volatility Index (VI) verbessert werden könnte, um die Glättungsperiode anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Die Idee ist, dass, wenn die Preise verstopft sind, sollte ein Durchschnitt verlangsamen, um Whipsaw zu vermeiden, aber wenn die Preise stark anhalten, sollte ein Durchschnitt beschleunigen, um die großen Preisbewegungen zu erfassen. Er war nicht die erste Person, die in diesen Zeilen zu denken George R. Arrington, Ph. D eingeführt eine variable Simple Moving Average auf der Grundlage von Standard-Abweichung in der Juni 1991 Ausgabe der technischen Analyse von Aktien amp Commodities 8211 Aufbau einer variablen Länge Moving Average ( VLMA). Die YIDYA stellte jedoch einen massiven Schritt vorwärts von der VLMA dar, weil sie eine viel größere Ausbreitung der Glättungsperioden erlaubte. Wie man einen variablen Moving Average VMA berechnet (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Benutzer Wahl eines Maßes der Volatilität oder Trendstärke. N Benutzer wählte konstante Glättungsperiode. Hier ist ein Beispiel für eine 3-Perioden-VMA mit einem 3-Perioden-Wirkungsgrad (ER) als VI: Wie die VIDYA-Glättung durch den Volatilitätsindex verändert wird Der Variable Moving Average ist einzigartig, da er keine obere oder untere Grenze für seine Glättung hat Periode: Die VMA-Glättungsperiode kann unendlich hoch gehen, bis der Volatilitätsindex gleich Null ist, an welchem ​​Punkt der resultierende Durchschnitt aufhört zu bewegen und gleich dem vorherigen VMA zu sein. Wenn der Volatilitätsindex gleich 1 ist, ist die Glättungsperiode gleich dem vom Benutzer ausgewählten Konstanten 8216N8217, wie wenn die Y-Achse N die X-Achse 1 ist. Wenn jedoch der verwendete Volatilitätsindex über 1 ansteigen kann (wie das Standardabweichungsverhältnis) Dann kann die Glättungsperiode unter den gewählten Benutzer fallen. Wenn das VI (N2) 0,5 ist, dann ist die Glättungsperiode 1, was gleich dem Preis selbst ist. Darum darf das VI, das verwendet wird, nicht über (N2) 0,5 aufsteigen, und wenn es einmal der Fall ist, dann muss diese Kappe in die Formel geschrieben werden. Ein Blick auf die tatsächliche Alpha Da die VMA ist wie der Name schon sagt, variabel, ist die 8216Actual Alpha8217 nicht statisch, sondern wird durch das VI beeinflusst. Durch die Änderung der Konstante 8216N8217 ändert sich jedoch die Interpretation des VIs sehr stark: Oben sehen Sie ein Beispiel des 8216Actual Alpha8217 und die daraus resultierende Glättungsperiode für eine VMA mit einem 8216N8217 von 1 und einem 8216N8217 von 5. Wir wissen, dass wenn das VI 1 (Was darauf hinweist, dass sich die Bestände perfekt verhalten) die Glättungsperiode 8216N8217. So wäre die schnellstmögliche Glättungsperiode in diesen Beispielen 1 und 5 bzw. kein großer Unterschied. Aber es ist erstaunlich zu sehen, was ein großer Einfluss ändern 8216N8217 nur ein paar Punkte hat insgesamt. In der Tat, da 8216N8217 die resultierenden VMA-Bewegungen exponentiell langsamer erhöht. Dieser Einfluss ist eher wie die Quadrone von Kaufman in seinem Adaptive Moving Average verwendet. Welcher Volatilitätsindex, der Chande benutzt, verwendete ursprünglich das Standardabweichungsverhältnis als sein VI und dies ist das, das normalerweise verwendet wird, wenn Leute über ein VIDYA sprechen. Aber später, im Oktober 1995 Artikel von Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 8216Identifying Leistungsstarke Breakouts Anfang 8216 schlug er die Verwendung seiner eigenen Chande Momentum Oszillator (CMO). Da der CMO zwischen 100 und -100 liegt, müssen wir den absoluten Wert durch 100 dividieren. Das Ergebnis ist identisch mit dem Effizienzverhältnis (ER) und ist das VI am häufigsten, wenn man sich auf eine VMA bezieht . Jedes Maß der Volatilität oder Trendstärke kann jedoch verwendet werden, solange es zwischen einem Null bis (N2) 0,5 Bereich passt, wo höhere Messwerte einen stärkeren Trend anzeigen. Volatilitätsindizes, die für die Prüfung verwendet werden Als Teil des 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216 haben wir getestet, testen die folgenden Indikatoren als Volatilitätsindex in einem Variablen Moving Average: Gibt es irgendwelche anderen, die du denkst, lohnt es sich zu testen Bitte informieren Sie uns im Kommentarbereich ganz unten. Variable Moving Average Excel File Ich habe eine Excel Spreadsheet mit dem Variable Moving Average zusammengestellt und es zur kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Es enthält eine Version 8216basic8217, die alle Arbeiten und eine 8216fancy8217 zeigt, die sich automatisch an die Länge und den von Ihnen angegebenen Volatilitätsindex anpassen wird. Finde es am folgenden Link am unteren Rand der Seite unter Downloads Technische Indikatoren: Variable Moving Average (VMA) 10 Tag Variable Moving Average Beispiel, VI 50 Tag Effizienz Verhältnis Dank Bruder das ist toll. Die Erklärung der Mathematik dahinter ist sehr hilfreich jetzt, da ich verstehe, wie jeder Teil der Gleichung funktioniert, kann ich mit ihm spielen eine Frage8230 VMA1 für den ersten Datenpunkt, den Sie gerade die Close1 verwenden und in diesem Fall warum nicht einfach nur Close1 es sollte Sei besser auf Preisänderung reagieren Ich muss mit steveplace zustimmen, heteroskedacity ist schwer zu erklären um 7:00 morgens lol froh, dass du es nützlich gefunden hast Peter. Ich finde einige der Formeln rund um das Internet für diese Dinge wirklich schwer zu lesen, weil ich don8217t irgendeine formale Mathematik Ausbildung haben. Deshalb breche ich alles ab und zeige die Arbeit, also gibt es keine Verwirrung. In Bezug auf Ihre Frage ist die VMA immer noch ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) etfhqblog20101108exponential-gleitender Durchschnitt aber mit einem dynamischen Alpha statt einer konstanten. Alle EMAs verwenden ihren vorherigen Durchschnitt, während sie vorankommen, aber mit einer Nummer am Anfang (in der Regel die vorherige Schließung) EMA EMA (1) (Schließen EMA (1)) ausgesät werden müssen. Wenn du fortfährst, das vorhergehende zu benutzen, dann würde der Durchschnitt den Preis so genau verfolgen, daß er ihm fast genau entspricht. Laden Sie das gespreizte Blatt herunter, wenn Sie bereits haven8217t und probieren Sie es aus. Gehen Sie zu der Zelle J5 am Ende der Formel, so heißt es, dass IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) dies zum Lesen von IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5) - E4), 82218221)) füllen Sie diese Formel an den unteren Rand der Spalte und es wird dann auf die vorherige schließen statt der vorherigen VMA. BTW Ich habe gerade bemerkt, dass ich die Kalkulationstabelle auf manuelle Berechnung Update statt automatisiert eingestellt hatte. Vielleicht möchten Sie das ändern oder es wieder herunterladen, wie ich es jetzt behoben habe. Sagte vor 5 Jahren Ich benutze VMA zusammen mit anderen MA8217s (einfach, exp, gewichtet, vol gewichtet, dreieckig). Sollte ich den gleichen Zeitraum für VMA wie die Periode für andere Mittel verwenden, benutze ich Kreuzung als meine buysell Punkte als andere MA8217s oder sollte ich die Richtung von VMA als mein buysell Signal danke für Ihre Unterstützung verwenden. Derry Brown vor 5 Jahren Sie können Testergebnisse für mehrere der MAs sehen, die Sie hier erwähnt haben 8211 etfhqblog20100525best-technische Indikatoren Die Antwort auf Ihre Frage hängt davon ab, ob Sie sie als Teil eines mechanischen Systems oder einer diskretionären verwenden. Ich habe die Ergebnisse von MA-Crossovers nicht zwischen verschiedenen Arten von MAs getestet, aber ich würde nicht erwarten, dass dies ein effektiver Ansatz ist. Jede Art von gleitenden Durchschnitt ist einzigartig, so dass es nicht notwendig ist, die gleiche Glättungsperiode zu verwenden und die VMA ist so anders als sie muss als ein völlig separater Durchschnitt behandelt werden. Hoffe das hilft demry